Published
2010-08-28

Distribución Poisson-Pascal generalizada utilizando el algoritmo de Panjer

Poisson-Pascal Generalized Distribution using the Panjer’s Algorithm

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.04
Danna Lesley Cruz Reyes
Estudiante de Maestría en Estadística. Universidad Nacional de Colombia.
Luis Alejandro Másmela Caita
Docente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Autónoma de Colombia.
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Abstract (en)

Panjer’s algorithm used in the calculation actuarial basis taking class distributions (a,b), presents a recursive formula for calculating function distribution of sums of random variables in a model of collective risk. If the secondary distribution in this model is the ETNBD, Compound Poisson distribution is named PoissonPascal, this is a family of distributions very used in the mathematics of insurance and can generate models statistically appropriate. It illustrates the methodology application to a data set of a portfolio of policies cars, in addition the algorithm is implemented using the statistical software R.
Keywords (en): istribución de Poisson-Pascal, modelo de riesgo colectivo, distribuciones clase (a, b), algoritmo de Panjer

Abstract (es)

El algoritmo de Panjer, utilizado en el cálculo actuarial, toma como base las distribuciones clase (a,b), presenta una fórmula recursiva para el cálculo de la función de distribución de sumas de variables aleatorias en un modelo de riesgo colectivo. Si la distribución secundaria en este modelo es la ETNBD, la distribución Poisson Compuesta toma el nombre Poisson-Pascal. Esta es una familia de distribuciones muy utilizada en la matemática de E seguros y permite generar modelos estadísticamente apropiados. Se ilustra la metodología de aplicación a un conjunto de datos de una cartera de pólizas de autos. Se implementa adicionalmente el algoritmo utilizando el software estadístico R.
Keywords (es): istribución de Poisson-Pascal, modelo de riesgo colectivo, distribuciones clase (a, b), algoritmo de Panjer

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Cruz Reyes, D. L., & Másmela Caita, L. A. (2010). Poisson-Pascal Generalized Distribution using the Panjer’s Algorithm. Comunicaciones En Estadística, 3(1), 67-77. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.04

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