Publicado
2015-07-06

Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo

A Note About the Peña-Rodríguez Test of the Goodness of Fit in Time Series

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2008.0001.03
Hanwen Zhang
Investigador. Predictive Ltda.
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Resumen (es)

Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la distribución normal y la distribución Gamma. Mediante simulaciones de Monte Carlo, se muestra que la prueba de Peña y Rodríguez es más potente para la detección de series no lineales que la prueba de Ljung-Box y la prueba de Monti.
Palabras clave (es): Coeficiente de autocorrelación, autocorrelación parcial, prueba de no linealidad, modelos ARIMA

Resumen (en)

The aim of this paper is to divulge the modification of the Pen˜a y Rodr´ıguez test (2002) of goodness of fit. This test is asymptotically equivalent, but it is more powerful than the previous one. Two approaches are proposed using the gamma and the normal distributions. By an empirical example it is shown that theproposedtest ismore powerfulthanLjung-Boxtestand Montitestof nonlinear models detection.

Referencias

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Cómo citar

Zhang, H. (2015). Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo. Comunicaciones En Estadística, 1(1), 33-41. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2008.0001.03

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