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Vol. 2 Núm. 2 (2009)
Editorial
Editorial
Andrés Gutiérrez
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121-122
ArtÃculos
Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones
MarÃa Ana Velásquez Gallo, Jorge MartÃnez Collantes
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BibTex
123-128
Un criterio que compara las estadÃsticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo
Luis Fransisco Rincón Suárez
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BibTex
139-146
Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Heivar Yesid RodrÃguez Pinzón
PDF
BibTex
147-167
Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica
Hanwen Zhang
PDF
BibTex
169-174
Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal
Luz Marina Rondón Poveda
PDF
BibTex
175-188
Edición de tablas de muestreo
Jorge Ortiz Pinilla
PDF
BibTex
189-205