Publicado: 2009-08-28

Editorial

Andrés Gutiérrez
121-122

Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01
María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collantes
123-128
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01

Un criterio que compara las estadísticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02
Luis Fransisco Rincón Suárez
139-146
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
147-167
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03

Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04
Hanwen Zhang
169-174
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04

Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05
Luz Marina Rondón Poveda
175-188
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05

Edición de tablas de muestreo

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06
Jorge Ortiz Pinilla
189-205
DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06