Editorial

Editorial

Andrés Gutiérrez
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121-122

Artículos

Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones

María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collantes
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123-128

Un criterio que compara las estadísticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo

Luis Fransisco Rincón Suárez
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139-146

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
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147-167

Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica

Hanwen Zhang
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169-174

Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal

Luz Marina Rondón Poveda
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175-188

Edición de tablas de muestreo

Jorge Ortiz Pinilla
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189-205