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Vol. 2 Núm. 2 (2009)
Publicado:
2009-08-28
Editorial
Editorial
Andrés Gutiérrez
121-122
PDF
Artículos
Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01
María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collantes
123-128
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01
Un criterio que compara las estadísticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02
Luis Fransisco Rincón Suárez
139-146
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02
Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
147-167
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04
Hanwen Zhang
169-174
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04
Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05
Luz Marina Rondón Poveda
175-188
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05
Edición de tablas de muestreo
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06
Jorge Ortiz Pinilla
189-205
PDF
BibTex
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06