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Vol. 2 Núm. 2 (2009)
Publicado:
2009-08-28
Editorial
Editorial
Andrés Gutiérrez
121-122
PDF
ArtÃculos
Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones
MarÃa Ana Velásquez Gallo, Jorge MartÃnez Collantes
123-128
PDF
BibTex
Un criterio que compara las estadÃsticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo
Luis Fransisco Rincón Suárez
139-146
PDF
BibTex
Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
Heivar Yesid RodrÃguez Pinzón
147-167
PDF
BibTex
Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica
Hanwen Zhang
169-174
PDF
BibTex
Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal
Luz Marina Rondón Poveda
175-188
PDF
BibTex
Edición de tablas de muestreo
Jorge Ortiz Pinilla
189-205
PDF
BibTex