Publicado: 2009-08-28

Editorial

Andrés Gutiérrez
121-122

Estimación de observaciones faltantes en series de tiempo usando métodos multivariados con restricciones

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.01
María Ana Velásquez Gallo, Jorge Martínez Collantes
123-128

Un criterio que compara las estadísticas Q_i y DF beta_j(i) para el análisis de residuales en modelos de rango completo

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.02
Luis Fransisco Rincón Suárez
139-146

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
147-167

Una nota sobre los estimadores de máxima verosimilitud en la distribución hipergeométrica

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.04
Hanwen Zhang
169-174

Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05
Luz Marina Rondón Poveda
175-188

Edición de tablas de muestreo

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.06
Jorge Ortiz Pinilla
189-205