Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
DOI:
https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03Palabras clave:
Modelos ARCH, modelos GARCH, volatilidad, inflaciónResumen
Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.Citas
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