Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

Autores/as

  • Heivar Yesid Rodríguez Pinzón Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás.

DOI:

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03

Palabras clave:

Modelos ARCH, modelos GARCH, volatilidad, inflación

Resumen

Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.

Citas

Anderson, T. W. (1958), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, JhonWiley and Sons.

Bollerslev, T. (1986), `Generalizad autorregresive condicional heterocedasticity.', Journal of Econometrics31, 307-327.

Box, G. & Jenkins, G. (1976), Introduction to Time Series, Prentice Hall.

Engle, R. F. (1982), `Autorregresive conditional heterocedasticity with estimatesof the variance of the united kingdom inflation', Econométrica 50, 987-1007

Descargas

Publicado

2009-08-28

Cómo citar

Rodríguez Pinzón, H. Y. (2009). Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano. Comunicaciones En Estadística, 2(2), 147–167. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03

Número

Vol. 2 Núm. 2 (2009)

Sección

Artículos

Licencia

Los autores mantienen los derechos sobre los artículos y por tanto  son libres de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:

Reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).

Comunicaciones en Estadística está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

La Universidad Santo Tomás conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia anteriormente mencionada.