Publicado
2009-08-28

Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case

DOI: https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Heivar Yesid Rodríguez Pinzón
Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás.
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Resumen (es)

Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.
Palabras clave (es): Modelos ARCH, modelos GARCH, volatilidad, inflación

Resumen (en)

ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.

Referencias

Anderson, T. W. (1958), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, JhonWiley and Sons.

Bollerslev, T. (1986), `Generalizad autorregresive condicional heterocedasticity.', Journal of Econometrics31, 307-327.

Box, G. & Jenkins, G. (1976), Introduction to Time Series, Prentice Hall.

Engle, R. F. (1982), `Autorregresive conditional heterocedasticity with estimatesof the variance of the united kingdom inflation', Econométrica 50, 987-1007

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Cómo citar

Rodríguez Pinzón, H. Y. (2009). Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano. Comunicaciones En Estadística, 2(2), 147-167. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03

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