Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano
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Publicado
ago 28, 2009
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Resumen
Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.
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Palabras Clave
Modelos ARCH, modelos GARCH, volatilidad, inflación
Referencias
Anderson, T. W. (1958), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, JhonWiley and Sons.
Bollerslev, T. (1986), `Generalizad autorregresive condicional heterocedasticity.', Journal of Econometrics31, 307-327.
Box, G. & Jenkins, G. (1976), Introduction to Time Series, Prentice Hall.
Engle, R. F. (1982), `Autorregresive conditional heterocedasticity with estimatesof the variance of the united kingdom inflation', Econométrica 50, 987-1007
Bollerslev, T. (1986), `Generalizad autorregresive condicional heterocedasticity.', Journal of Econometrics31, 307-327.
Box, G. & Jenkins, G. (1976), Introduction to Time Series, Prentice Hall.
Engle, R. F. (1982), `Autorregresive conditional heterocedasticity with estimatesof the variance of the united kingdom inflation', Econométrica 50, 987-1007
Cómo citar
Rodríguez Pinzón, H. Y. (2009). Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano. Comunicaciones En Estadística, 2(2), 147-167. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
Número
Sección
Artículos
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