Una prueba de independencia completa basada en la FDR

Autores/as

  • Jorge Iván Vélez Translational Genomics Group John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Building 131 Garran Road, Room 3.093 Canberra, ACT, 0200, Australia
  • Juan Carlos Correa Profesor Asociado Escuela de Estadistica Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin

DOI:

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2013.0002.01

Palabras clave:

Independencia Completa, Tasa de Falsos Descubrimientos, Matriz de Correlaci\'on.

Resumen

El an\'alisis e interpretaci\'on de datos multivariados se facilita enormemente si las variables son independientes. En la pr\'actica, este supuesto se verifica a trav\'es de una prueba de independencia completa. Proponemos una nueva prueba de independencia completa basada en la Tasa de Falsos Descubrimientos (FDR, en ingl\'es) y reportamos los resultados de un estudio de simulaci\'on en el que comparan los niveles de significancia real de esta propuesta y otras pruebas com\'unmente utilizadas. Encontramos que el nivel de significancia real s\'olo se mantienen por debajo del te\'orico para la prueba basada en la FDR, y que este es independiente del tama\~no de muestra y el n\'umero de variables. Finalmente, ilustramos nuestra propuesta con dos ejemplos.

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Publicado

2013-12-09

Cómo citar

Vélez, J. I., & Correa, J. C. (2013). Una prueba de independencia completa basada en la FDR. Comunicaciones En Estadística, 6(2), 109–120. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2013.0002.01

Número

Sección

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