Bayesian Time-Varying Modeling of Time Series Data
Abstract (en)
En este documento, ilustramos en profundidad varios modelos Bayesianos para datos de series temporales. Para ello, consideramos un conjunto de datos sobre la serie de cambios semanales de la tasa de interés de la madurez constante de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 3 años, desde el 18 de marzo de 1988 hasta el 10 de septiembre de 1999. Consideramos dos enfoques completamente Bayesianos: uno de ellos estático, basado en un modelo autorregresivo de orden 3 como en Prado and West (2010), y otros dos modelos de variación temporal, basados en el marco dinámico de West and Harrison (1999). Uno de estos modelos dinámicos
está especialmente diseñado para detectar valores atípicos. Ambas alternativas son sensatas, pero debido a la naturaleza de este conjunto de datos, la alternativa de modelamiento dinámico es más atractiva ya que proporciona una caracterización completa de la respuesta.
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