Ver Vol. 11 Núm. 2 (2018)

Publicado: 2018-12-31

Editorial

Editorial

Andrés Felipe Ortiz Rico
151-152
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Artículos

Regresión Logística Bivariable para Tablas de Contingencia Usando Metodología GSK

https://doi.org/10.15332/2422474x.3714
Kelly Johana Henao Zuluaga, Juan Carlos Correa Morales
153-170
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DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3714

Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia

https://doi.org/10.15332/2422474x.3761
Daniel Triana, Luis Miguel Torres Aponte, Miguel Ángel Alba, Wilmer Pineda Ríos
171-189
PDF
DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3761

Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano

https://doi.org/10.15332/2422474x.3841
Christian Camilo Cortes Garcia, Alvaro Javier Cangrejo Esquivel
191-218
PDF
DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3841

cubm package in R to fit CUB models

https://doi.org/10.15332/2422474x.3857
219-238
PDF (Inglés)
DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3857

Memoria larga en el número de horas de vuelo de aeronave de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana

https://doi.org/10.15332/2422474x.4030
Diego Fernando Lemus Polanía, Harold Eraso, Maribel Tique, Andrés Eduardo Peña
239-255
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DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.4030

Predicción de series de tiempo usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet

https://doi.org/10.15332/2422474x.4844
Michael Vasquez
257-283
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DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.4844