Ver Vol. 11 Núm. 2 (2018)

Publicado: 2018-12-31

Editorial

Editorial

Andrés Felipe Ortiz Rico
151-152
PDF

Artículos

Regresión Logística Bivariable para Tablas de Contingencia Usando Metodología GSK

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3714
https://doi.org/10.15332/2422474x.3714
Kelly Johana Henao Zuluaga, Juan Carlos Correa Morales
153-170
PDF

Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3761
https://doi.org/10.15332/2422474x.3761
Daniel Triana, Luis Miguel Torres Aponte, Miguel Ángel Alba, Wilmer Pineda Ríos
171-189
PDF

Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3841
https://doi.org/10.15332/2422474x.3841
Christian Camilo Cortes Garcia, Alvaro Javier Cangrejo Esquivel
191-218
PDF

cubm package in R to fit CUB models

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.3857
https://doi.org/10.15332/2422474x.3857
219-238
PDF (Inglés)

Memoria larga en el número de horas de vuelo de aeronave de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Colombiana

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.4030
https://doi.org/10.15332/2422474x.4030
Diego Fernando Lemus Polanía, Harold Eraso, Maribel Tique, Andrés Eduardo Peña
239-255
PDF

Predicción de series de tiempo usando un modelo híbrido basado en la descomposición wavelet

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.4844
https://doi.org/10.15332/2422474x.4844
Michael Vasquez
257-283
PDF