Estrategia de muestreo usando estimadores de regresión generalizada para la estimación de tasas de favoritismo en elecciones presidenciales en Colombia

Autores/as

  • Linda Johana Torres Celis Gestor en la Coordinación de Estudios Económicos. Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

DOI:

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0001.04

Palabras clave:

GREG-estimadores, linearización de Taylor, simulación Monte Carlo

Resumen

Se propone el uso y se evalúa el desempeño de seis estimadores de la tasa de favoritismo en elecciones presidenciales que usen GREG estimadores en la primera etapa de selección. Se utiliza el método de simulación Monte Carlo y se calcula el coeficiente de variación de cada uno de los estimadores para el caso específico de las elecciones presidenciales del periodo 2006,utilizando como información auxiliar los resultados del periodo 2002. Se concluye que los estimadores propuestos no tienen atributos que los hagan preferibles al cociente de pi-estimadores.

Citas

Bautista, L. (2005), ‘Estrategia de muestreo para la estimación de la tasa de favoritismo en la elección presidencial’, Revista Colombiana de Estad ́ıstica28(1), 39–62.

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Publicado

2009-08-28

Cómo citar

Torres Celis, L. J. (2009). Estrategia de muestreo usando estimadores de regresión generalizada para la estimación de tasas de favoritismo en elecciones presidenciales en Colombia. Comunicaciones En Estadística, 2(1), 63–80. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0001.04

Número

Vol. 2 Núm. 1 (2009)

Sección

Artículos

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