Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algorietmos genéticos

Santiago Arévalo González

Resumen


Con su artículo de 1952, Harry Markowitz simplificó notablemente el problema de selección de inversiones en el mercado accionario. En este artículo se introduce al lector en la propuesta de Markowitz y se propone un algoritmo genético para deducir la combinación de dos activos (cartera), que obtenga la más alta rentabilidad para su inversión y al mismo tiempo obtener el menor riesgo. En la última parte se aplica el algoritmo genético en dos casos de estudio reales con registros mensuales obtenidos entre 2009 y 2013.

Palabras clave


Algoritmo genético simple; teoría de carteras; modelo de Markowitz; teoría moderna de carteras; economía financiera

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Referencias


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