Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algorietmos genéticos

Autores/as

  • Santiago Arévalo González Universidad Nacional de Entre Ríos

DOI:

https://doi.org/10.15332/24224529.5177

Palabras clave:

Algoritmo genético simple, teoría de carteras, modelo de Markowitz, teoría moderna de carteras, economía financiera

Resumen

Con su artículo de 1952, Harry Markowitz simplificó notablemente el problema de selección de inversiones en el mercado accionario. En este artículo se introduce al lector en la propuesta de Markowitz y se propone un algoritmo genético para deducir la combinación de dos activos (cartera), que obtenga la más alta rentabilidad para su inversión y al mismo tiempo obtener el menor riesgo. En la última parte se aplica el algoritmo genético en dos casos de estudio reales con registros mensuales obtenidos entre 2009 y 2013.

Biografía del autor/a

Santiago Arévalo González, Universidad Nacional de Entre Ríos

Ingeniero Electrónico. Maestrando en Ingeniería Biomédica. Perteneciente al grupo de investigación en Cibernética de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina).

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Publicado

2016-07-01

Cómo citar

Arévalo González, S. (2016). Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algorietmos genéticos. CITAS, 2(1), 31–37. https://doi.org/10.15332/24224529.5177

Número

Vol. 2 Núm. 1 (2016)

Sección

Ciencia

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