RODRÍGUEZ PINZÓN, Heivar Yesid. Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano. Comunicaciones en Estadística, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 147–167, 2009. DOI: 10.15332/s2027-3355.2009.0002.03. Disponível em: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36.. Acesso em: 27 apr. 2025.