Publicado
2020-06-01

Desempeño de pruebas de no linealidad con la presencia de atípicos

Performance of non linearity test in the presence of outliers

DOI: https://doi.org/10.15332/2422474x.6206
Michael Vásquez Londoño
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Resumen (es)

Evidencia sobre la existencia de estructuras no lineales en series de tiempo económicas se ha presentado en los últimos años en la literatura. Frecuentemente se usan pruebas para contrastar la hipótesis nula de linealidad; sin embargo la existencia de valores atípicos puede afectar su desempeño concluyendo de forma errónea que exista una no linealidad endógena en el proceso generador de datos. En este trabajo, mediante un ejercicio de simulación, se analiza el desempeño de tres pruebas para detectar no linealidad con y sin la presencia de atípicos. Asimismo, se examina si la serie de precios de la electricidad en Colombia tiene una dinámica no lineal.

Palabras clave (es): Series de tiempo, pruebas de linealidad, no linealidad, datos atípicos

Resumen (en)

Recently evidence about the existence of nonlinear structures in time series has been presented in the literature. Often tests are used to contrast linearity vs. nonlinearity. However, the presence of outliers can seriously distort the results (concluding erroneously that is endogenous nonlinearity in the data generating process). Through a simulation study, it is analyze the performance of three tests of nonlinearity when there are outliers. In addition, it is analyze if the series of prices of electricity in Colombia presents a nonlinear endogenous dynamic.

Palabras clave (en): Time series, linearity tests, nonlinearity, outliers

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Desempeño de pruebas de no linealidad con la presencia de atípicos (M. . Vásquez Londoño , Trans.). (2020). Comunicaciones En Estadística, 13(1), 9-28. https://doi.org/10.15332/2422474x.6206

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