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Michael Vásquez Londoño

Resumen

Evidencia sobre la existencia de estructuras no lineales en series de tiempo económicas se ha presentado en los últimos años en la literatura. Frecuentemente se usan pruebas para contrastar la hipótesis nula de linealidad; sin embargo la existencia de valores atípicos puede afectar su desempeño concluyendo de forma errónea que exista una no linealidad endógena en el proceso generador de datos. En este trabajo, mediante un ejercicio de simulación, se analiza el desempeño de tres pruebas para detectar no linealidad con y sin la presencia de atípicos. Asimismo, se examina si la serie de precios de la electricidad en Colombia tiene una dinámica no lineal.

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Palabras Clave

Series de tiempo, pruebas de linealidad, no linealidad, datos atípicos

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Cómo citar
Vásquez Londoño, M. (2020). Desempeño de pruebas de no linealidad con la presencia de atípicos. Comunicaciones En Estadística, 13(1), 9-28. https://doi.org/10.15332/2422474x.6206
Sección
Artículos