Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana

Autores/as

  • Fabio Guacaneme Profesional estadístico. Seguros Colpatria.

DOI:

https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.03

Palabras clave:

Ancho de banda, estimador Kernel, media y mediana condicional, regresión no paramétrica, regresión polinómica local

Resumen

Este trabajo contiene los resultados de algunas aplicaciones del suavizamiento Kernel. Se presentan resultados del suavizamiento para la serie de la inflación total colombiana; predicciones múltiples pasos adelante en base a los predictores deno-minados media y mediana condicional, las predicciones generadas son comparadas con un modelo ARIMA, un modelo STAR y con redes neuronales; finalmente, se comparan los intervalos de predicción del modelo ARIMA con la técnica no paramétrica. Se encuentra que los intervalos de la segunda técnica son mejores en el periodo de tiempo evaluado.

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Publicado

2010-08-28

Cómo citar

Guacaneme, F. (2010). Intervalos de predicción para pronósticos no paramétricos de la inflación colombiana. Comunicaciones En Estadística, 3(1), 49–66. https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2010.0001.03

Número

Sección

Artículos