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Edna Moreno Fabio H. Nieto

Resumen

En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. 

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Palabras Clave

heterocedasticidad condicional, modelo TAR, series temporales rinancieras.

Referencias
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Cómo citar
Moreno, E., & Nieto, F. H. (2015). Modelos TAR en series de tiempo financieras. Comunicaciones En Estadística, 7(2). https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2014.0002.07
Sección
Artículos