[1]
Rodríguez Pinzón, H.Y. 2009. Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano. Comunicaciones en Estadística. 2, 2 (Aug. 2009), 147–167. DOI:https://doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.03.