Comparación de la eficiencia del método de optimización BFGS en C, OX y R para un modelo de regresión no lineal

Luz Marina Rondón Poveda

Resumen


En este artículo se presenta una comparación de la eficiencia del método de optimización no linealBFGS cuando es aplicado usando los programas C, Ox y R. Esta comparación se realiza al evaluar el desempeño del método BFGS cuando es usado para obtener las estimativas de máxima verosimilitud de los parámetros de un  modelo de regresión no lineal con errores de distribución normal. La eficiencia del método se estudia usando algunas medidas como, por ejemplo, el número promedio de evaluaciones de la  función y de la derivada de la función requeridas para la convergencia del método.Estas medidas se obtienen usando simulación de Monte Carlo.

Palabras clave


BFGS, modelos no lineales, optimización no lineal

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DOI: http://dx.doi.org/10.15332/s2027-3355.2009.0002.05

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ISSN: 2027-3355 – ISSN Online: 2339-3076